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三件事:①長抱部位——某個分點買了很久還沒自己賣掉、照推估成本帳上賺(或賠)多少;
②大買之後怎麼出場——今天大買(單日淨買 ≥1,000 萬),之後是隔天就賣(隔日沖)、幾天內賣、還是沒看到它自己賣,推估賺賠多少;
③分點損益排行——每個分點最近一年「大買後 20 天」的推估績效(含沒賣部位的未實現價差)、是哪一種打法。
匯撥比對(股票可以匯撥到另一家券商賣掉,原本的分點看起來一直抱著,其實已經從別的分點賣了):
找同一段時間幾乎沒買過卻大賣的國內券商分點。①長抱:最多 3 家的賣超合計 ≥ 部位 30% 列「共同賣方候選」;
②列表:最多 3 家吃得下這筆大買的一半以上標「疑似匯撥」;③排行:不算匯撥(沒辦法逐筆確認)。
⚠️ 推估,不是券商對帳單。每檔股票每天只看得到買超前 15 名、賣超前 15 名的分點;買賣價一律用當天均價
(同一天每家都用同一個價;過去拿真實分價比,各分點買均價偏離當日均價的標準差約 0.83%,那是標準差、不是誤差上限;
少數缺均價的日子用(高+低+收)÷3、停牌日沿用前一天)。沒扣手續費、證交稅(排行另給一個扣 0.45% 的估計)。
分批小量賣出可能沒進前 15 名,會被當成「還抱著」——所以長抱部位另外用 MoneyDJ「開始買那天到某日」的區間統計確認它自己沒怎麼賣;
列表裡的疑似匯撥,有取得 MoneyDJ 逐日明細、而且大買後 20 天在明細範圍內的,才用明細重算並標「用明細重算」,其他標「未驗證」。
匯撥永遠只是嫌疑:原始股東、可轉債轉換、借券賣出也會看起來像「沒買過卻大賣」,賣方是不是同一個人看不出來。
損益只算價差、不含股息(除息會讓損益偏低;0050 對照也不含息,口徑一致)。
股數可能變動的日子分兩種:①已知——證交所/櫃買官方公告的配股・現金增資「除權」、減資、面額變更;
②疑似——開盤離前一天收盤超過 12% 的日子(可能是分割、減資,也可能只是大額現金除息、上市首日或恢復交易),以及股票回測用參考價推算的上櫃面額變更。
股數一變,先進先出的舊庫存就會算錯,所以不管已知或疑似,從視窗起點到結算日之間只要有一個這種日子,那筆大買或長抱就保守整筆不算(),
不做換算;2021-10 起有過這種日子的股票(視窗前的疑似日子用 2021-10 起每日價格補抓),列表的匯撥嫌疑和長抱的共同賣方也都不比對。
「佔股本」=佔證交所/櫃買官方公司資料的「已發行普通股數」(含私募、不含特別股,是已發行不是可流通;用現在的股數)。分點是很多客戶的合計,不是某一個人的帳戶。
① 長抱部位(帳上損益)
② 大買之後怎麼出場
③ 分點損益排行
長抱部位:買了很久還沒自己賣的分點,推估帳上賺多少
分點損益排行(大買後 20 個交易日的推估績效)